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indicators.js
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// Copia un pedazo de un array
// @param array
// @param int posicion de inicio
// @param int posicion de finalizacion
// @return array
function copy(data,ini,end){
var arr = [];
for (var i=ini;i<end;i++)
arr.push(data[i]);
return arr;
}
// @param array de objetos
// @param string property
// @return array
function dim(array,prop){
var res = [];
for (var i=0;i<array.length;i++)
res.push(array[i][prop]);
return res;
}
// Mirada hacia atras
// @param array de datos de entrada
// @param periodo
// @return un escalar
function barsAgo(arr,n){
return arr[arr.length-n];
}
// uso:
// testTimming(function(){var x= 2/2020; });
function testTimming(f){
var t0 = performance.now();
f();
var t1 = performance.now();
console.log((t1 - t0) + " ms")
}
function isNumeric(n) {
return !isNaN(parseFloat(n)) && isFinite(n);
}
// @param arreglo
function avg(arr){
var acc = 0;
for (var i=0; i<arr.length; i++)
acc += arr[i];
return acc/arr.length;
}
// recorta un arreglo eliminando los primeros n-elementos
// @param arreglo
// @param longitud maxima
function trimmer (arr, lon) {
var res=[];
for (var i=arr.length-lon; i<arr.length; i++)
res.push (arr[i]);
return res;
}
/*
Basic Math functions
*/
function pow(serie,power){
return serie.map(function(x) { return Math.pow(x, power); });
}
function sqrt(serie){
return serie.map(Math.sqrt);
}
function cbrt(serie){
return serie.map(Math.cbrt);
}
function abs(serie){
return serie.map(Math.abs);
}
function ceil(serie){
return serie.map(Math.ceil);
}
function floor(serie){
return serie.map(Math.floor);
}
function round(serie){
return serie.map(Math.round);
}
function trunc(serie){
return serie.map(Math.trunc);
}
function hypot(serie){
return serie.map(Math.hypot);
}
function log(serie){
return serie.map(Math.log);
}
function log10(serie){
return serie.map(Math.log10);
}
function sin(serie){
return serie.map(Math.sin);
}
function cos(serie){
return serie.map(Math.cos);
}
function tan(serie){
return serie.map(Math.tan);
}
// tangente inversa en grados
function tanh(serie){
return serie.map(Math.tan);
}
// genera una serie de valores random de 0 a 1
function random(size){
res = [];
for (var i=0; i<size;i++)
res.push(Math.random());
return res;
}
// JS tiene mas funciones trigonometricas que se pueden incluir
/*
Indicators as functions
*/
// @param data serie
// @param bars ago
// @return data serie
function barsAgo(serie=CLOSE,n){
var res = [];
for (var i=0;i<serie.length-n;i++)
res.push(serie[i]);
return res;
}
// Cuenta el numero de barras en el chart
function count(){
return CLOSE.length;
}
// A collection of historical bar low prices n-bars ago
// @param bars ago
// @return data serie of low values
function low(n){
return barsAgo(LOW,n);
}
// A collection of historical bar high prices n-bars ago
// @param bars ago
// @return data serie of low values
function high(n){
return barsAgo(HIGH,n);
}
// A collection of historical bar open prices n-bars ago
// @param bars ago
// @return data serie of low values
function open(n){
return barsAgo(OPEN,n);
}
// A collection of historical bar close prices n-bars ago
// @param bars ago
// @return data serie of low values
function close(n){
return barsAgo(CLOSE,n);
}
// A collection of historical bar volume prices n-bars ago
// @param bars ago
// @return data serie of low values
function volume(n){
return barsAgo(VOLUME,n);
}
// @param data serie
// @return data serie
function yesterday(serie=CLOSE){
return barsAgo(serie,1);
}
// alias de yesterday()
function prev(serie=CLOSE){
return barsAgo(serie,1);
}
// Exponential Movil Average
// @param data serie de datos de entrada
// @param periodo
// @return data serie de resultado
function ema(serie=CLOSE,n=14){
var res = [];
var k = 2 / (n + 1);
function calc_ema(dato,ema_prev){
return ((dato * k) + (ema_prev * (1- k)));
}
// seed
var calc = avg(copy(serie,0,n));
res.push(calc);
for (var i=n; i<serie.length; i++){
calc = calc_ema(serie[i], calc,k);
res.push(calc);
}
return res;
}
// Simple Movil Average
// @param data serie de datos de entrada
// @param periodo
// @return data serie de resultado
function sma(serie=CLOSE,n=14){
var res = [];
var acc = 0;
for (var i=0; i<n; i++)
acc += serie[i];
res.push(acc/n);
for (var i=n; i<serie.length; i++){
acc += serie[i] - serie[i-n];
res.push(acc/n);
}
return res;
}
// Cumulative sum
// realiza la suma acumulada de los valores en el periodo especificado
// @param data serie de datos de entrada
// @param periodo
// @return data serie de resultado
function cum(serie, n){
var res = [];
var acc = 0;
for (var i=0; i<n; i++)
acc += serie[i];
res.push(acc);
for (var i=n; i<serie.length; i++){
acc += serie[i] - serie[i-n];
res.push(acc);
}
return res;
}
// Cumulative product (productoria)
function prod(serie, n){
var res = [];
var acc = 1;
for (var i=0; i<n; i++)
acc *= serie[i];
res.push(acc);
for (var i=n; i<serie.length; i++){
acc *= serie[i] / serie[i-n];
res.push(acc);
}
return res;
}
function sumScalar(serie,scalar){
var res = [];
for (var i=0; i<serie.length; i++)
res.push(serie[i]+scalar);
return res;
}
function diffScalar(serie,scalar)
{
res = [];
for (var i=0; i<serie.length; i++)
res.push(serie[i]-scalar);
return res;
}
function mulScalar(serie,scalar){
var res = [];
for (var i=0; i<serie.length; i++)
res.push(serie[i]*scalar);
return res;
}
function divScalar(serie,scalar){
var res = [];
for (var i=0; i<serie.length; i++)
res.push(serie[i]/scalar);
return res;
}
function sumSeries(serie1,serie2){
var res = [];
var start, end, len;
if (serie1.length > serie2.length){
dif = serie1.length-serie2.length;
start = dif;
end = serie1.length;
for (var i=start; i<end; i++){
res.push(serie1[i]+serie2[i-dif]);
}
}else
{
dif = serie2.length-serie1.length;
start = dif;
end = serie2.length;
for (var i=start; i<end; i++){
res.push(serie1[i-dif]+serie2[i]);
}
}
return res;
}
// serie1 - serie2
function diffSeries(serie1,serie2){
var res = [];
var start, end, len;
if (serie1.length > serie2.length){
dif = serie1.length-serie2.length;
start = dif;
end = serie1.length;
for (var i=start; i<end; i++){
res.push(serie1[i]-serie2[i-dif]);
}
}else
{
dif = serie2.length-serie1.length;
start = dif;
end = serie2.length;
for (var i=start; i<end; i++){
res.push(serie1[i-dif]-serie2[i]);
}
}
return res;
}
// serie1*serie2 elemento a elemento
function mulSeries(serie1,serie2){
var res = [];
var start, end, len;
if (serie1.length > serie2.length){
dif = serie1.length-serie2.length;
start = dif;
end = serie1.length;
for (var i=start; i<end; i++){
res.push(serie1[i]*serie2[i-dif]);
}
}else
{
dif = serie2.length-serie1.length;
start = dif;
end = serie2.length;
for (var i=start; i<end; i++){
res.push(serie1[i-dif]*serie2[i]);
}
}
return res;
}
// serie1/serie2 elemento a elemento
function divSeries(serie1,serie2){
var res = [];
var start, end, len;
if (serie1.length > serie2.length){
dif = serie1.length-serie2.length;
start = dif;
end = serie1.length;
for (var i=start; i<end; i++){
res.push(serie1[i]/serie2[i-dif]);
}
}else
{
dif = serie2.length-serie1.length;
start = dif;
end = serie2.length;
for (var i=start; i<end; i++){
res.push(serie1[i-dif]/serie2[i]);
}
}
return res;
}
// a+b
function sum(a,b){
if (Array.isArray(a) && Array.isArray(b))
return sumSeries(a,b);
else
if (Array.isArray(a) && isNumber(b))
return sumScalar(a,b);
else
if (isNumber(a) && Array.isArray(b))
return sumScalar(b,a);
else
if (isNumber(a) && isNumber(b))
return a+b;
else
throw "Invalid SUM";
}
// a-b
function dif(a,b){
if (Array.isArray(a) && Array.isArray(b))
return diffSeries(a,b);
else
if (Array.isArray(a) && isNumber(b))
return diffScalar(a,b);
else
if (isNumber(a) && isNumber(b))
return a-b;
else
throw "Invalid DIF";
}
// a*b
function mul(a,b){
if (Array.isArray(a) && Array.isArray(b))
return mulSeries(a,b);
else
if (Array.isArray(a) && isNumber(b))
return mulScalar(a,b);
else
if (isNumber(a) && Array.isArray(b))
return mulScalar(b,a);
else
if (isNumber(a) && isNumber(b))
return a*b;
else
throw "Invalid MUL";
}
// a/b
function div(a,b){
if (Array.isArray(a) && Array.isArray(b))
return divSeries(a,b);
else
if (Array.isArray(a) && isNumber(b))
return divScalar(a,b);
else
if (isNumber(a) && isNumber(b))
return a/b;
else
throw "Invalid DIV";
}
// Sumatoria condicional movil
// @param data serie de datos de entrada
// @param periodo
// @param funcion con condicional
// @return data serie de resultado
function sumIf(serie,n,conditional){
var res = [];
var acc = 0;
for (var i=0; i<n; i++)
if (conditional(serie[i]))
acc += serie[i];
res.push(acc);
for (var i=n; i<serie.length; i++){
if (conditional(serie[i-n]))
acc -= serie[i-n];
if (conditional(serie[i]))
acc += serie[i];
res.push(acc);
}
return res;
}
// Contador condicional movil
// @param data serie de datos de entrada
// @param periodo
// @param funcion con condicional
// @return data serie de resultado
function countIf(serie,n,conditional){
var res = [];
var acc = 0;
for (var i=0; i<n; i++)
if (conditional(serie[i]))
acc ++;
res.push(acc);
for (var i=n; i<serie.length; i++){
if (conditional(serie[i-n]))
acc --;
if (conditional(serie[i]))
acc ++;
res.push(acc);
}
return res;
}
// Cuenta las barras que cumplen la condicion respecto del valor de la barra previa
// hace (period-1) comparaciones
// @param array serie de datos
// @param int periodo
// @param funcion condicional sobre (dato[current bar],dato[previous bar])
// @param shouldBreak bool si una barra no cumple deja de contar si es true
function countIfPrev(serie,period,conditional,shouldBreak=false){
var res = [];
for (var b=period-1;b<serie.length;b++){
var cnt = 0;
for (var i=0;i<period-1;i++){
if (conditional(serie[b-i],serie[b-i-1]))
cnt++;
else
if (shouldBreak)
break;
}
res.push(cnt);
}
return res;
}
// Predicado
// funcion delegada que devuelve un boolean de acuerdo a si la condicion se cumple o no
// @param data serie de datos de entrada
// @param periodo
// @param funcion con condicional
// @return data serie de resultado
function predicate(serie,conditional,n=1){
var res = [];
var succ;
for (var i=n-1; i<serie.length; i++){
res.push (conditional(serie[i]));
}
return res;
}
// Minimo movil
// @param data serie de datos de entrada
// @param periodo
// @return data serie de resultado
function min(serie,n = serie.length){
var res = [];
for (var j=0; j<serie.length-n+1;j++)
{
var min = Number.MAX_VALUE;
for (var i=j; i<j+n; i++){
if (serie[i] < min)
min = serie[i];
}
res.push(min);
}
return res;
}
function lowest(serie){
return min(serie);
}
// Maximo movil
// @param data serie de datos de entrada
// @param periodo
// @return data serie de resultado
function max(serie,n = serie.length){
var res = [];
for (var j=0; j<serie.length-n+1;j++)
{
var max = Number.MIN_VALUE;
for (var i=j; i<j+n; i++){
if (serie[i] > max)
max = serie[i];
}
res.push(max);
}
return res;
}
function highest(serie){
return max(serie);
}
// MACD --- ok
// @param data serie
// @param int fast average
// @param int slow average
// @param int smooth
function macd(serie=CLOSE,n1=12,n2=26,n3=9){
var res = {Line:[],Signal:[],Histogram:[]};
var ema26 = ema(serie,n2);
var ema12 = ema(serie,n1);
res.Line = diffSeries(ema12,ema26);
res.Signal = ema(res.Line, n3);
res.Histogram = diffSeries(res.Line, res.Signal);
return res;
}
// ok
function momemtum(serie=CLOSE,n=14){
return diffSeries(serie,barsAgo(serie,n));
}
function roc(serie=CLOSE,n=14){
var past = barsAgo(serie,n);
return mulScalar(divSeries(diffSeries(serie,past),past),100);
}
// la mediana entre data series paralelos como HIGH y LOW dando (HIGH+LOW)/2 --ok
// equivalente a Median en NT si serie1 y serie2 son HIGH y LOW
function medianSeries(serie1,serie2){
return div(sumSeries(serie1,serie2),2);
}
// Movil Median for a data serie -- ok
// @author #aminmeyghani & #boctulus
// equivalente a GetMedian() de NT
function median(serie=CLOSE,n){
var res = [];
for (var i=n; i<=serie.length; i++){
var subserie = copy(serie,i-n,i);
var numbers = subserie.sort((a,b) => a - b);
var middle = Math.floor(numbers.length / 2);
var isEven = numbers.length % 2 === 0;
res.push(isEven ? (numbers[middle] + numbers[middle - 1]) / 2 : numbers[middle]);
}
return res;
}
// stdDev**2 --- ok
function variance(serie,n){
var res = [];
var means = sma(serie,n);
var i=0;
for (m of means){
var d = diffScalar( copy(serie,i,i+n) ,m);
var d2 = mulSeries(d,d);
var sum_d2 = 0;
for (var j=0; j<d2.length; j++)
sum_d2 += d2[j];
res.push(sum_d2/(n-1));
i++;
}
return res;
}
// Standar deviation -- ok
function stdDev(serie,n){
var res = [];
var std2 = variance(serie,n);
for (var i in std2)
res.push(Math.sqrt(std2[i]));
return res;
}
function barsUp(serie=CLOSE,period){
var res = [];
for (var b=period-1;b<serie.length;b++){
var cnt = 0;
for (var i=0;i<period-1;i++){
if (serie[b-i]>serie[b-i-1])
cnt++;
else
break;
}
res.push(cnt);
}
return res;
}
// Cantidad de barras consecutivas con valores decrecientes
// @return int
function barsDown(serie=CLOSE,period){
var res = [];
for (var b=period-1;b<serie.length;b++){
var cnt = 0;
for (var i=0;i<period-1;i++){
if (serie[b-i]<serie[b-i-1])
cnt++;
else
break;
}
res.push(cnt);
}
return res;
}
// El numero de barras consecutivas que supera el ultimo valor es mayor o igual a barCount?
// si barCount no se especifica verifica que en el periodo siempre haya valores crecientes
// @return boolean
function nBarsUp(serie=CLOSE,period,barCount=period-1){
var res = [];
for (var b=period-1;b<serie.length;b++){
var cnt = 0;
for (var i=0;i<period-1;i++){
if (serie[b-i]>serie[b-i-1])
cnt++;
else
break;
}
res.push(cnt>=barCount);
}
return res;
}
// El numero de barras consecutivas que es inferior al ultimo valor es mayor o igual a barCount?
// si barCount no se especifica verifica que en el periodo siempre haya valores decrecientes
// @return boolean
function nBarsDown(serie=CLOSE,period,barCount=period-1){
var res = [];
for (var b=period-1;b<serie.length;b++){
var cnt = 0;
for (var i=0;i<period-1;i++){
if (serie[b-i]<serie[b-i-1])
cnt++;
else
break;
}
res.push(cnt>=barCount);
}
return res;
}
// Checks for a rising condition which is true when the current value is greater than the previous value
// --ok
function rising(serie=CLOSE){
var res = [];
for (var i=1;i<serie.length;i++)
res.push(serie[i]>serie[i-1]);
return res;
}
// otra implementacion de rising --ok
function rising2(serie=CLOSE){
return predicate(diffSeries(serie,prev(serie)),(x)=>{return x>0;},1);
}
// otra implementacion de rising --ok
function rising3(serie=CLOSE){
return predicate(countIfPrev(serie,2,function(x1,x0){ return x1>x0 }),(x)=>{return x>0;},1);
}
// Checks for a falling condition which is true when the current value is less than the previous value
function falling(serie=CLOSE){
var res = [];
for (var i=1;i<serie.length;i++)
res.push(serie[i]<serie[i-1]);
return res;
}
// CrossAbove(IserieSeries series1, IserieSeries series2, int lookBackPeriod)
function crossAbove(serie1,serie2,n){
var res = [];
var succ;
if (serie1.length<serie2.length)
serie2 = trimmer(serie2,serie1.length);
if (serie2.length<serie1.length)
serie1 = trimmer(serie1,serie2.length);
for (var i=n-1;i<serie1.length;i++){
succ = true;
for (var j=1;j<n;j++){
if (serie1[i-j] < serie2[i-j])
continue;
else{
succ = false;
break;
}
}
res.push (succ && (serie1[i] > serie2[i]));
}
return res;
}
// aparentemente ok (dificil de verificar exaustivamente)
function crossBelow(serie1,serie2,n){
var res = [];
var succ;
if (serie1.length<serie2.length)
serie2 = trimmer(serie2,serie1.length);
if (serie2.length<serie1.length)
serie1 = trimmer(serie1,serie2.length);
for (var i=n-1;i<serie1.length;i++){
succ = true;
for (var j=1;j<n;j++){
if (serie1[i-j] > serie2[i-j])
continue;
else{
succ = false;
break;
}
}
res.push (succ && (serie1[i] < serie2[i]));
}
return res;
}
// Cross above some value -- ok
// retorna true cuando se produce un cruce hacia arriba en la ultima barra
// Si hubo un valor superior en en periodo considerado (cruce previo) se invalida => false
function exceed(serie,value,n){
var res = [];
for (var i=n-1;i<serie.length;i++)
{
var subarr = copy(serie,i-n+1,i);
res.push ((countIf(subarr,subarr.length, function(x){ return (x<value); }) == subarr.length) && (serie[i]>value));
}
return res;
}
// Cross below some value --ok
function fallBelow(serie,value,n){
var res = [];
for (var i=n-1;i<serie.length;i++)
{
var subarr = copy(serie,i-n+1,i);
res.push ((countIf(subarr,subarr.length, function(x){ return (x>value); }) == subarr.length) && (serie[i]<value));
}
return res;
}
// serie1 cruza hacia arriba a serie2 o constante?
// si quiero saber si el cruce es hacia abajo, invierto el orden de los argumentos
function cross(a,b,n){
if (Array.isArray(a) && Array.isArray(b))
return crossAbove(a,b,n);
else
if (Array.isArray(a) && isNumber(b))
return exceed(a,b,n);
else
throw "Argument Exception in CROSS function";
}
// Slope(IserieSeries series, int startBarsAgo, int endBarsAgo) --ok
function slope(serie,startBarsAgo,endBarsAgo){
var dx = startBarsAgo - endBarsAgo;
var dy = diffSeries(barsAgo(serie,endBarsAgo), barsAgo(serie,startBarsAgo));
return div(dy,dx);
}
// Returns the number of bars ago the highest price value occurred for the lookback period.
// Colorario: retorna 0 si la ultima barra tiene el valor mas alto
function highestBar(serie=CLOSE,n){
var res = [];
for (var i=n-1;i<serie.length;i++){
var mx = max(copy(serie,i-n+1,i))[0];
if (serie[i]>=mx)
res.push(0);
else
for (var j=1;j<n;j++){
if (serie[i-j] == mx){
res.push(j);
break;
}
}
}
return res;
}
// Returns the number of bars ago the lowest price value occured for the lookback period.
function lowestBar(serie=CLOSE,n){
var res = [];
for (var i=n-1;i<serie.length;i++){
var mm = min(copy(serie,i-n+1,i))[0];
if (serie[i]<=mm)
res.push(0);
else
for (var j=1;j<n;j++){
if (serie[i-j] == mm){
res.push(j);
break;
}
}
}
return res;
}
// precio ponderado
function weighted(n){
var res = [];
for (var i=n-1;i<CLOSE.length;i++)
res.push((HIGH[i] + LOW[i] + CLOSE[i] + CLOSE[i]) / 4);