CTP_autotrade/AutoTrader.cpp at master · kerphy/CTP_autotrade · GitHub

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
// AutoTrader.cpp : 单合约版本,输入经纪公司代码，实盘帐号，密码即可下单。
//自动保存订阅合约TICK数据到\Bin\TickData下，文件名合约名称_日期.txt
//
//
//
//AutoTrader.cpp : 定义控制台应用程序的入口点。

#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <windows.h>
#include <time.h>
#include <iomanip>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <stdlib.h>
using namespace std;

#include ".\ThostTraderApi\ThostFtdcTraderApi.h"
#include ".\ThostTraderApi\ThostFtdcMdApi.h"
#include "TraderSpi.h"
#include "MdSpi.h"
#include "Common.h"
#include "DataSniffer.h"
#include "MyTrader.h"

#pragma warning(disable : 4996)
// UserApi对象
CThostFtdcTraderApi *pUserApi;
// MdApi对象
CThostFtdcMdApi *pMdApi;

// 配置参数
char  FRONT_ADDR_1A[] = "tcp://front111.ctp.gtjafutures.com:41205";		// 前置地址1交易:实盘
char  FRONT_ADDR_1B[] = "tcp://front111.ctp.gtjafutures.com:41213";		// 前置地址2行情:实盘

char  FRONT_ADDR_2A[] = "tcp://csv101.ctp.gtjafutures.com:41205";		// 前置地址1交易:盘后
char  FRONT_ADDR_2B[] = "tcp://csv101.ctp.gtjafutures.com:41213";		// 前置地址2行情:盘后

char  FRONT_ADDR_3A[] = "tcp://asp-sim2-front1.financial-trading-platform.com:26205";	// 前置地址3交易:仿真 17:00开始
char  FRONT_ADDR_3B[] = "tcp://asp-sim2-md1.financial-trading-platform.com:26213";		// 前置地址3行情:仿真 17:00开始

TThostFtdcBrokerIDType	BROKER_ID = "7090";								// 实盘：经纪公司代码 国泰君安=7090
TThostFtdcInvestorIDType INVESTOR_ID = "88888888";						// 实盘：投资者代码
TThostFtdcPasswordType  PASSWORD = "123456";							// 实盘：用户密码
//TThostFtdcBrokerIDType	BROKER_ID = "2030";							// 经纪公司代码:仿真
//TThostFtdcInvestorIDType INVESTOR_ID = "00092";						// 投资者代码:仿真
//TThostFtdcPasswordType  PASSWORD = "888888";							// 用户密码:仿真

TThostFtdcInstrumentIDType INSTRUMENT_ID = "ag1412";					// 交易合约代码
TThostFtdcDirectionType	DIRECTION;										// 交易买卖方向
TThostFtdcOffsetFlagType MARKETState;									// 开平仓
TThostFtdcPriceType	LIMIT_PRICE;										// 交易价格

//char *ppInstrumentID[] = {"IF1406", "rb1410", "j1409", "ru1409","SR409", "m1409", "y1409", "p1409","ag1412", "cu1408"};			// 行情订阅列表
char *ppInstrumentID[] = {"ag1412"};									// 行情订阅列表
int iInstrumentID = 1;													// 行情订阅数量

bool	RunMode=0;														// 实盘下单=1,否则=0；  影响Common.h中的SendOrder()函数
bool	ReceiveTick = false;

// 请求编号
int iRequestID = 0;
// 交易时间
bool	JustRun = false;	//正在启动标志

TThostFtdcDateExprType	TradingDay;

// User行情数据

extern	char	*InstrumentID_name;	//
extern	string	Q_BarTime_s;		//时间字符串
extern	int		Q_BarTime_1;		//时间采用秒计
extern	double	Q_BarTime_2;		//时间格式0.145100
extern	double	Q_UpperLimit;	//
extern	double	Q_LowerLimit;	//

extern	double	NewPrice;		//
extern	int		FirstVolume;	//前一次成交量数据

extern	double  Mn_open[3];		//
extern	double  Mn_high[3];		//
extern	double  Mn_low[3];		//
extern	double  Mn_close[3];	//

extern	double  BuyPrice;		//开仓价
extern	double  SellPrice;		//开仓价
extern	int		BNum;			//开仓次数
extern	int		SNum;			//开仓次数

extern	bool	BuySignal;		//
extern	bool	SellSignal;		//

extern	double	BSVolume;		//开仓量

extern	int		TickABS;
extern	double  TickAPrice[4];		//
extern	int		TickBNum;
extern	double  TickBPrice[4];		//

extern	char    LogFilePaths[80];	//

// 会话参数
extern	TThostFtdcFrontIDType	FRONT_ID;	//前置编号
extern	TThostFtdcSessionIDType	SESSION_ID;	//会话编号
extern	TThostFtdcOrderRefType	ORDER_REF;	//报单引用


void main(void)
{
	void Erasefiles();
	void Sniffer();
	void Trading();
	bool ReadConfiguration(char *filepaths);
	void WriteConfiguration(char *filepaths);

	Erasefiles();
	Sleep(2000);

	cerr << "--->>> " << "Welcom MyAutoTrader System!" << endl;
	cerr << "--->>> " << "Version 1.0.0!" << endl;
	// 初始化UserApi
	pUserApi = CThostFtdcTraderApi::CreateFtdcTraderApi("./thosttraderapi.dll");			// 创建UserApi//"./thosttraderapi.dll"
	CTraderSpi* pUserSpi = new CTraderSpi();
	pUserApi->RegisterSpi((CThostFtdcTraderSpi*)pUserSpi);			// 注册事件类
	pUserApi->SubscribePublicTopic(THOST_TERT_RESTART);				// 注册公有流
	pUserApi->SubscribePrivateTopic(THOST_TERT_RESTART);			// 注册私有流
	pUserApi->RegisterFront(FRONT_ADDR_1A);							// connect

	pUserApi->Init();
	cerr << "--->>> " << "Initialing UserApi" << endl;

	// 初始化MdApi
	pMdApi = CThostFtdcMdApi::CreateFtdcMdApi("./thostmduserapi.dll");					// 创建MdApi//"./thostmduserapi.dll"
	CThostFtdcMdSpi* pMdSpi = new CMdSpi();
	pMdApi->RegisterSpi(pMdSpi);									// 注册事件类
	pMdApi->RegisterFront(FRONT_ADDR_1B);							// connect		优先行情地址
	pMdApi->RegisterFront(FRONT_ADDR_2B);							// connect		备用行情地址，1B断开，自动连接2B地址

	pMdApi->Init();
	cerr << "--->>> " << "Initialing MdApi" << endl;
	//pMdApi->Join();
	//pMdApi->Release();

	Sleep(6000);
	ReadConfiguration("./AutoTrader.dat");			//自定义数据，如持仓数据等均可
	cerr << "--->>> " << "初始化完成!" << endl;


	while(1)
	{

		//指标计算,下面只是个简单例子
		//可自建函数，进行复杂处理  见DataSniffer.h
		Sniffer();

		//下单控制
		//可自建函数，单独复杂处理	见MyTrader.h
		Trading();

		Sleep(050);


	}

}