Ferramenta web local para testar estratégias de trading sobre o histórico real de cripto antes de arriscar dinheiro. Só simulação: sem chave de API, sem conta, sem ordem enviada a lugar nenhum — usa o endpoint público de candles da Binance.
Um app.py, sem banco, sem front-end externo. Os gráficos são SVG gerados no servidor.
- Baixa os candles de um par (BTC, ETH, SOL…) no intervalo escolhido.
- Roda a estratégia de cruzamento de médias móveis (SMA rápida × lenta, long-only).
- Mostra a curva de capital da estratégia contra comprar e segurar, com os pontos de entrada e saída marcados, retorno, número de trades, taxa de acerto e drawdown máximo.
Backtest ingênuo mente. O erro clássico é lookahead: decidir a posição usando o preço do próprio candle que você está avaliando — o que, na prática, é operar sabendo o futuro e produz curvas lindas e falsas.
Aqui a posição vigente em cada candle é a que foi decidida no candle anterior
(backtest() em app.py). O resultado fica mais feio e mais honesto.
pip install -r requirements.txt
python app.py # ou duplo-clique em iniciar.bat no WindowsAbra http://localhost:5008.
- Ignora taxas e slippage de propósito (é um MVP) — a interface avisa. Numa estratégia que troca de posição com frequência, isso sozinho pode virar o resultado do positivo para o negativo.
- Long-only: não simula venda a descoberto.
- O histórico da Binance é o que é — pares delistados e o período pré-listagem não existem.
Isto é uma ferramenta de estudo. Backtest não prevê o futuro, e desempenho passado não se repete. Nada aqui é recomendação de investimento.
- Mais estratégias (RSI, rompimento, DCA).
- Considerar taxas e slippage.
- Modo paper-trading ao vivo.
MIT — veja LICENSE.