Risk_Basic_study

📊 Risk Project Status (리스크 프로젝트 현황)

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1️⃣ 현재 목표

이 프로젝트는 다음 기능을 수행하는 금융 리스크 관리 백엔드 시스템을 구축하는 것이 목적이다:

• 히스토리컬 VaR 및 Expected Shortfall 계산
• 최대 5개 자산으로 구성된 포트폴리오 분석
• 극단적 시장 상황을 가정한 스트레스 테스트 수행
• 자산별 투자 가이드 제공 (보유, 익절, 부분 매도, 손절)
• 포트폴리오 전체 리스크 요약 제공

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2️⃣ 현재까지 구현된 기능

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2.1 히스토리컬 리스크 계산

✔ 구현 내용

• POST /api/historical/var
• Historical VaR 계산
• Expected Shortfall (ES) 계산

✔ 관련 파일

• HistoricalVaRController.java
• HistoricalVaR.java
• HistoricalES.java
• RiskService.java

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2.2 포트폴리오 투자 조언 API

✔ 구현 내용

• POST /api/historical/advice
• 최대 5개 자산 입력 가능

✔ 입력 데이터

• 자산명
• 투자금액
• 현재 수익률
• 과거 수익률

✔ 응답 데이터 (자산별)

• 비중 (weight)
• 투자금액
• 현재 수익률
• 현재 손익 금액
• VaR 비율
• Expected Shortfall 비율
• 손절 기준 (stop-loss)
• 익절 기준 (take-profit)
• 리스크 등급
• 추천 액션
• 피드백

✔ 관련 파일

• PortfolioAdviceRequest.java
• PortfolioAdviceResponse.java

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2.3 스트레스 테스트 API

✔ 구현 내용

• POST /api/historical/stress-test
• 여러 시나리오 동시 실행
• 자산별 충격 수익률 및 손익 계산
• 시나리오별 총 손실 집계
• 최악 시나리오 자동 선택

✔ 기본 시나리오

• MARKET_CRASH_10 (시장 -10%)
• MARKET_CRASH_20 (시장 -20%)
• SEMICONDUCTOR_SHOCK (반도체 충격)
• LIQUIDITY_FREEZE (유동성 경색)

✔ 관련 파일

• StressTestRequest.java
• StressTestResponse.java
• StressTestAnalyzer.java
• StressScenarioFactory.java

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2.4 투자 조언 판단 로직

✔ 구현 내용

• 손절 기준 계산
• 익절 기준 계산
• 리스크 등급 분류
• 액션 결정
• 피드백 생성
• 포트폴리오 전체 의견 생성

✔ 액션 종류

• CUT_LOSS (손절)
• TAKE_PROFIT (익절)
• PARTIAL_SELL (부분 매도)
• HOLD (보유)

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2.5 객체지향 설계 및 OCP 적용

✔ 적용 내용

• Risk Model 생성 로직 분리
• Advice 계산 로직 분리
• Policy 기반 설계 적용
• 포트폴리오 의견 Rule 객체 분리
• 스트레스 시나리오 전략 패턴 적용

✔ 확장 가능 구조

• 새로운 리스크 모델 추가 가능
• 새로운 손절/익절 정책 추가 가능
• 새로운 포트폴리오 의견 규칙 추가 가능
• 새로운 스트레스 시나리오 추가 가능

✔ 주요 파일

• RiskModelProvider.java
• RiskModelFactory.java
• DefaultAssetAdvicePolicy.java
• PortfolioAdviceAnalyzer.java
• PortfolioOpinionResolver.java
• StressScenario.java
• StressTestAnalyzer.java

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3️⃣ 테스트 현황

✔ 테스트 내용

• 포트폴리오 요약 계산 검증
• 손절 로직 최소값 검증
• 스트레스 테스트 최악 시나리오 선택 검증

✔ 테스트 파일

• RiskServiceTest.java

✔ 상태

./gradlew test → 성공

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4️⃣ 미구현 기능

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4.1 사용자 리스크 성향

📌 예시

• Conservative (보수형)
• Neutral (중립형)
• Aggressive (공격형)

📌 적용 대상

• 손절 기준
• 익절 기준
• 액션 판단 기준
• 스트레스 테스트 해석

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4.2 한국어 피드백 정리

• 일부 피드백이 영어 상태
• 한국어로 통일 필요

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4.3 시장 데이터 연동

현재:

• 수익률 직접 입력 방식

향후:

• 종목 코드 입력
• 시장 데이터 자동 조회
• 수익률 자동 생성

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4.4 커스텀 스트레스 시나리오

현재:

• 고정 시나리오만 지원

향후:

• 사용자 정의 충격률 입력
• 섹터별 충격 설정
• 종목별 개별 충격 설정

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5️⃣ 다음 개발 우선순위

1. 사용자 리스크 성향 기능 추가
2. 커스텀 스트레스 시나리오 지원
3. 시장 데이터 연동

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6️⃣ 전체 요약

✔ 구현 완료

• VaR / ES 계산
• 포트폴리오 분석 API
• 스트레스 테스트 API
• 자산별 투자 추천
• OOP 기반 확장 구조
• 테스트 코드 작성 및 통과

❗ 미완성

• 사용자 성향 반영
• 실시간 데이터 연동
• 한국어 피드백 통일
• 사용자 정의 시나리오

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🔥 최종 평가

이 프로젝트는 단순 학습용 수준을 넘어 실제 금융 리스크 관리 시스템의 초기 구조를 갖춘 상태이다.

📊 Risk API 테스트 세트 (실전용)

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1️⃣ VaR 계산 API

📌 Endpoint

POST /api/historical/var

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📥 Request

{
  "assets": [
    {
      "name": "SamsungElectronics",
      "weight": 0.6,
      "returns": [-0.021, -0.014, -0.008, 0.003, 0.011, -0.017, 0.006, 0.012, -0.009, 0.004, 0.007, -0.013, 0.015, -0.006, 0.002, 0.009, -0.011, 0.005, 0.008, -0.004]
    },
    {
      "name": "SKHynix",
      "weight": 0.4,
      "returns": [-0.031, -0.022, -0.015, 0.008, 0.017, -0.025, 0.011, 0.019, -0.013, 0.007, 0.012, -0.018, 0.021, -0.009, 0.004, 0.013, -0.016, 0.008, 0.014, -0.006]
    }
  ],
  "confidenceLevel": 0.95,
  "modelType": "HISTORICAL",
  "totalValue": 1500000
}

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📤 Response (예시)

{
  "success": true,
  "data": {
    "varAmount": 42000
  }
}

👉 의미: 95% 신뢰수준에서 최대 약 4.2만원 손실 가능

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2️⃣ 스트레스 테스트 API

📌 Endpoint

POST /api/historical/stress-test

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📥 Request

{
  "assets": [
    {
      "name": "SamsungElectronics",
      "sector": "semiconductor",
      "investmentAmount": 1000000,
      "currentReturnRate": 0.10
    },
    {
      "name": "KBFinancial",
      "sector": "finance",
      "investmentAmount": 500000,
      "currentReturnRate": 0.03
    }
  ],
  "scenarios": [
    "MARKET_CRASH_10",
    "SEMICONDUCTOR_SHOCK",
    "LIQUIDITY_FREEZE"
  ]
}

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📤 Response (예시)

{
  "success": true,
  "data": {
    "scenarios": [
      {
        "scenario": "MARKET_CRASH_10",
        "totalLoss": -150000
      },
      {
        "scenario": "SEMICONDUCTOR_SHOCK",
        "totalLoss": -200000
      },
      {
        "scenario": "LIQUIDITY_FREEZE",
        "totalLoss": -180000
      }
    ],
    "worstScenario": "SEMICONDUCTOR_SHOCK"
  }
}

👉 의미:

• 반도체 쇼크가 가장 위험
• 최대 약 20만원 손실 가능

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3️⃣ 포트폴리오 투자 조언 API

📌 Endpoint

POST /api/historical/advice

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📥 Request

{
  "assets": [
    {
      "name": "SamsungElectronics",
      "investmentAmount": 1000000,
      "currentReturnRate": 0.12,
      "returns": [-0.012, -0.009, -0.008, -0.006, -0.004, -0.003, -0.002, 0.001, 0.003, 0.004, 0.005, 0.006, 0.008, 0.009, 0.011, 0.012, 0.013, 0.015, 0.016, 0.018]
    },
    {
      "name": "SKHynix",
      "investmentAmount": 500000,
      "currentReturnRate": -0.08,
      "returns": [-0.11, -0.09, -0.08, -0.07, -0.06, -0.04, -0.03, -0.02, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.08, 0.09, 0.10, 0.11, 0.12, 0.14]
    }
  ],
  "confidenceLevel": 0.95
}

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📤 Response (예시)

{
  "success": true,
  "data": {
    "portfolioSummary": {
      "totalValue": 1500000,
      "expectedLoss": 50000,
      "riskLevel": "HIGH"
    },
    "assets": [
      {
        "name": "SamsungElectronics",
        "action": "TAKE_PROFIT",
        "feedback": "수익 구간이므로 일부 익절 권장"
      },
      {
        "name": "SKHynix",
        "action": "CUT_LOSS",
        "feedback": "손실 구간이며 리스크 높음 → 손절 권장"
      }
    ]
  }
}

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🔥 한 줄 요약

• VaR → 평상시 최대 손실
• Stress → 위기 상황 손실
• Advice → 실제 투자 행동 추천

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🔥 포트폴리오용 한 문장

이 시스템은 히스토리컬 기반 리스크 분석 + 스트레스 테스트 + 투자 의사결정 지원 기능을 통합한 금융 리스크 엔진이다.